Mathieu Pigeon, PhD.

Professeur
Département de mathématiques
UQAM

Étudiant(e)s supervisé(e)s:

• Jean Paul Dilbert Dollet, maitrise en mathématiques, Université du Québec à Montréal (avec Jean-Philippe Boucher)
• Jiarui Chen, maitrise en mathématiques, Université McMaster, (avec Anas Abdallah)
• Vigny-Ange Sidjui Emakwa, doctorat en mathématiques, Université du Québec à Montréal (avec Jean-Philippe Boucher)
• Iro Kouafarte, doctorat en mathématiques, Université de Sherbrooke (avec Anne Mackay)

Ancien(nes) étudiant(e)s supervisé(e)s:

• Marie Michaelides (2024), doctorat en mathématiques, Université du Québec à Montréal (avec Hélène Cossette)
  
• Sébastien Jessup (2024), doctorat en mathématiques, Université Concordia (avec Mélina Mailhot)
  
• Francis Duval (2024), doctorat en mathématiques, Université du Québec à Montréal (avec Jean-Philippe Boucher)
  
• Christina Oueini (2023), maitrise en mathématiques, Université du Québec à Montréal
  
• Juan Sebastian Yanez (2023), doctorat en mathématiques, Université du Québec à Montréal
  
• Alexandre LeBlanc (2023), maitrise en mathématiques, Université du Québec à Montréal
  
• Ernest Dankwa (2020), maitrise en mathématiques, Université du Québec à Montréal
  
• Sébastien Jessup (2020), maitrise en mathématiques, Université du Québec à Montréal (avec Jean-Philippe Boucher)
  
• Andra Crainic (2019), maitrise en mathématiques, Université du Québec à Montréal

Publications

• I.Kouarfate, M.Dion, A.Mackay & M.Pigeon (2026), QUBO-Based Calibration for Regression Trees, Soumis pour publication
  
• S.Jessup, M.Mailhot & M.Pigeon (2026), Flexible Extreme Thresholds Through Generalised Bayesian Model Averaging, European Actuarial Journal, publication prochaine
  
• M.Michaelides, H.Cossette & M.Pigeon (2025), Parametric Estimation of Conditional Archimedean Copula Generators for Censored Data, Computational Statistics & Data Analysis, p. 108309.
  
• M.Michaelides, H.Cossette & M.Pigeon (2025), Simulations of Archimedean copulas from their non- parametric generators for loss reserving under flexible censoring, North American Actuarial Journal, 1-28
  
• S.Jessup, M.Mailhot & M.Pigeon (2025), Uncertainty in Heteroscedastic Bayesian Model Averaging, Insurance: Mathematics and Economics, 121: 63-78
  
• J.-P. Boucher & M.Pigeon (2024), Balancing Risk Assessment and Social Fairness: An Auto Telematics Case Study, Casualty Actuarial Society,
  
• F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2024), Telematics Combined Actuarial Neural Networks for Cross-Sectional and Longitudinal Claim Count Data, ASTIN Bulletin, 1-24
  
• S.Jessup, M.Mailhot & M.Pigeon (2023), Impact of Combination Methods on Extreme Precipitation Projections, Annals of Actuarial Science, 1-20.
  
• M.Michaelides, H.Cossette & M.Pigeon (2023), Individual Claims Reserving Using Activation Patterns, European Actuarial Journal, 13(2), 837-869.
  
• J.S.Yanez, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2023), Modeling Payment Frequency for Loss Reserves Based on Various Dynamic Claims Scores, North American Actuarial Journal, 1-22
  
• F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2023), Enhancing Claim Classification with Feature Extraction from Anomaly-Detection-Derived Routine and Peculiarity Profiles, Journal of Risk and Insurance, vol. 90, no 2, p. 421-458.
  
• H.Cossette & M.Pigeon (2022), A Comparison of Two Individual Tree-Based Loss Reserving Methods, Variance, Vol. 18
  
• F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2022), How Much Telematics Information Do Insurers Need For Claim Classification?, North American Actuarial Journal, 1-21.
  
• H.Cossette & M.Pigeon (2021), Using Open Files for Individual Loss Reserving in Property and Casualty Insurance, Casualty Actuarial Society,
  
• J.S.Yanez & M.Pigeon (2021), Micro-level Parametric Duration-Frequency-Severity Modeling for Outstanding Claim Payments, Insurance: Mathematics and Economics, 98, 106-119.
  
• R.Turcotte, H.Cossette & M.Pigeon (2021), Working with a Parametric Copula-Based model for Individual Non-Life Loss Reserving, Variance, 14(2).
  
• S.Jessup, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2020), On Fitting Dependent Nonhomogeneous Loss Models to Unearned Premium Risk, North American Actuarial Journal, 25(4), 524-542.
  
• M.Boudreault, P.Grenier, M.Pigeon, J.-M.Potvin & Ri.Turcotte (2020), APA: Pricing Flood Insurance with a Hierarchical Physic-Based Model, North American Actuarial Journal, 24(2), 251-274.
  
• F.Duval & M.Pigeon (2019), Individual Loss Reserving using a Gradient Boosting-Based Approach, Risks, 7(3), 1–19.
  
• J.-P. Boucher & M.Pigeon (2019), A Claim Score for Dynamic Claim Counts Modelling, Canadian Institute of Actuaries,