Iro Kouarfate

Doctorat en mathématiques,
Université de Sherbrooke

Direction de recherche:

  • Mathieu Pigeon, professeur au Département de mathématiques de l’Université du Québec à Montréal
  • Anne MacKay, professeure au Département de mathématique de l’Université Sherbrooke

Publications

  • I.Kouarfate, M.Dion, A.Mackay & M.Pigeon (2026), QUBO-Based Calibration for Regression Trees, Soumis pour publication

    Tree-based regression models are widely used in supervised learning, with the Classification and Regression Tree (CART) algorithm serving as a standard reference. CART construction involves solving a sequence of split-selection optimization problems. For categorical predictors, this problem can be formulated as a combinatorial fractional optimization problem. This structure makes the exact optimization computationally challenging and leads standard implementations to rely on greedy heuristics, which may result in suboptimal splits. In this work, we reformulate this fractional problem and apply Dinkelbach (1967) algorithm to convert it into a Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) problem. Using classical optimization solvers, we obtain QUBO-based regression trees with predictive performance comparable to standard CART while yielding higher-quality split solutions. These results highlight the potential of QUBO formulations for improving tree-based learning methods and open perspectives for future hybrid classical–quantum implementations.

Présentations scientifiques

  • QUBO Formulation in the CART Algorithm, AlgoLab Quantum Computing Symposium 2025, Institut Quantique, Sherbrooke, Canada (QC), 13 novembre 2025.
  • Arbre de régression QUBO pour la modélisation des réserves, Journée Actuariat et Finance Quantique, Université Laval, Québec, Canada (QC), 7 novembre 2025.
  • QUBO Formulation in the CART Algorithm for Individual Reserve Modeling in P&C Insurance, Actuarial Research Conference (ARC), Toronto, Canada (ON), 1er juillet 2025.
  • QUBO Formulation in the CART Algorithm, Congrès annuel de la Société statistique du Canada, Saskatoon, Canada (SK), 29 mai 2025.
  • Explicit Solution Simulation Method for the 3/2 Model, Eastern Conference in Mathematical Finance, University of Toronto, Toronto, Canada (ON), 1er septembre 2024.

Implications

Présentations locales

  • Application de la simulation explicite pondérée du modèle 3/2 à la tarification des options, Séminaire d’été des étudiants en statistique et actuariat, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er juin 2024.
  • Méthode de simulation de solution explicite pour le modèle 3/2, Colloque pan-québécois de l’Institut des sciences mathématiques, UQAM, Montréal, Canada (QC), 1er mai 2024.

Démonstrations

Autres

  • Co-organisateur de la Journée étudiante Quantact (2025)
  • Vice-président du Conseil d’administration du RECSUS (Regroupement étudiant des chercheurs et chercheuses en sciences de l’Université de Sherbrooke) (2025).
  • Membre du comité d’organisation, Journée Étudiante Quantact, Université Laval, Québec, CANADA (QC), 03 octobre 2025.